Tim Bollerslev | Carlsbergfondet

Tim Bollerslev

Motivering af modtageren af Carlsbergfondets Forskningspris 2018

Tim Bollerslev er en højt respekteret og anerkendt forsker inden for finansiering og tidsserieøkonometri. Han er særligt anerkendt for sin viden på områderne finansiel økonometri og empirisk finansiering, hvor han tilhører den absolutte verdenselite.

Tim Bollerslevs forskning går grundlæggende ud på at udvikle og bruge nye statiske og økonometriske metoder til at analysere finansielle data for bedre at forstå økonomiske sammenhænge. Han har specielt arbejdet med metoder til at måle, modellere og forudsige prissvingninger, også kaldet volatilitet, i finansielle markeder.  Volatilitet kommer i bølger, hvilket betyder, at finansielle markeder til nogle tider er relativt rolige, mens de til andre tider er meget turbulente. Tim Bollerslev har også introduceret og arbejdet med et nyt begreb kaldet “realiseret volatilitet.”  Der er en stor og hurtigt voksende akademisk litteratur dedikeret til realiseret volatilitet, og begrebet bliver nu også brugt udenfor den akademiske verden.

Tim Bollerslevs metoder til måling og prognosticering af volatiliteten på finansmarkedet benyttes i stor udstrækning af økonomer og finansielle markedsudøvere verden over. I forbindelse med annonceringen af Nobelprisen i Økonomi i 2003 blev der specifikt henvist til Tim Bollerslevs GARCH-model (Generalized Auto-Regressive Conditional Heteroskedasticity) som den mest benyttede model i dag.

Tim Bollerslev har i flere år været anført som “Highly Cited Researcher” og optræder i Thomson Reuters’ “The World’s Most Influential Minds”. Tim Bollerslev har en imponerende publikationsliste med adskillige bidrag til de mest betydningsfulde akademiske tidsskrifter inden for økonomi, finansiering og statistik.